Начну с моего мнения о объемах, полезны ли, нужно ли вообще использовать? Я считаю что объемы чрезвычайно полезны и использовать в своей системе нужно обязательно. Объемы нужно уметь правильно интерпретировать, но если вы во всем разберетесь, вы взгляните на рынок совсем по-другому, более профессионально. Чтобы узнать об этой теме подробней и вообще понять как правильно пользоваться индикатором объема, рекомендую прочитать книгу Тома Вильямса Master the markets — «Хозяева рынка», она же «Необъявленные тайны рынка акций».
Теперь об объеме на форексе:
Как вы знаете на форексе есть только тиковый объем, который не говорит нам сколько денег крутилось в данный период на рынке, он говорит лишь о количестве заключенных сделок за определенный промежуток времени. И я слышал от нескольких людей фразы типа, зачем тебе тиковый объем, ведь не понятно сколько там денег, может там просто много копеечных сделок (ну да на форексе). В общем я к тому что тиковый объем косвенно все равно говорит нам о том что в рынок входят профессионалы, не бывает на форексе много мелких сделок, по крайней мере на индикаторе объема это не отображается. Да вы сравните обемы пары EUR/USD на форексе с фьючерсами на евро, картина по объемам примерно одинаковая, есть небольшие различия но сути эти различия абсолютно не искажают. Так что тиковые объемы очень даже пригодны для использования, ну а если есть возможность наблюдать за фьючерсами на валюты то это еще лучше. В общем еще раз рекомендую прочитать книгу о которой сказал выше. Том Вильямс назвал этот метод анализа VSA (Volume Spread Analisis). А сейчас приведу несколько тезисов. Это то, на что стоит обращать внимание анализируя цену в совокупности с объемом.
Для бычего рынка, возможные признаки разворота рынка:
1) Прыжок дохлой кошки
Цена устанавливает новый максимум, затем идет откат, после чего цена возвращается к этому максимуму (возможно делает новый) но уже на заметно меньшем объеме.
(Обратите внимание в этом примере присутствует и кульминация покупок, о которой чуть позже.)Очень хороший сигнал на продажу. Это говорит о том, что профессиональные деньги уже не интересуются ростом рынка, возможно вышли из рынка или даже начали продавать. Здесь советую не торопиться, ловить вершины дело не благодарное, дождитесь подтверждения, в виде начала продаж.
2) Поглощение
В районе текущего максимума цена делает совсем не большое движение (то есть тело свечи узкое), но объем при этом экстремальный. Так называемое поглощение.
Готовьтесь к развороту рынка. Большой объем который не сопровождается большим движением цены, говорит о том что все сделки покупателей, в нашем случае, были поглощены продавцами. А кто продает на растущем рынке? Естественно профессионалы. А кто покупает на вершине рынка? Естественно новички.Рынок может еще некоторое время по инерции идти вверх, но это не надолго, в любом случае, опять же не торопитесь, дождитесь подтверждения в виде начала резких продаж.
3) Кульминация покупок (продаж)
В отличие от пункта 2, тело свечи не узкое, а наоброт очень широкое (но не всегда), и обязательно с длинным хвостом, при этом объем эстремальный, это все с установлением нового максимума. Таких свечей может быть несколько подряд. Так называемая кульминация покупок.
Чтобы закрыть свои большие сделки, профессионалам нужна волатильность. Они не могут просто продать по текущей цене, так как это опустит цену и они потеряют часть своей прибыли. Для этого, как правило на новостях, создается иллюзия роста, которая втягивает в сделку толпу новичков, боящихся упустить «возможности» (ведь рынок бычий, а тут такой рост). Ну и естественно эта толпа новичков свое получает, то есть профессионалы продают им то, что они так хотят. Новости в этот момент, как правило, очень хороши, ну прям грех не купить.Важный момент, кульминация покупок происходит в конце тренда, то есть до этого должна наблюдаться достаточно продолжительная тенденция, ну и длинные хвосты с экстремальным объемом обязательно должны присутствовать. Опять же, ждите подтверждения прежде чем начать продавать.
4) Хвост кенгуру
Образовавшийся в районе максимума хвост кенгуру, он же бычья ловушка, он же пинокио-бар. Обязательно должен быть повышенный объем. По сути это та же кульминация покупок, только не в таком грандиозном масштабе.
Хвост означает что рынок не принял новый уровень цен, то есть продажи полностью поглотили покупки и никакого прорыва, на который так надеялись новички не состоялось. Цена закрылась ниже открытия. Произошел ложный прорыв.Здесь нужно быть очень внимательным. На рынке может присутствовать большое количество хвостов, но далеко не все они сигнализируют о развороте. Нужно убедиться что рынок действительно разворачивается. И не ставьте стопы прямо на конце хвоста, маркет-мейкеры часто загоняют туда цену на низком объеме и собирают стопы.
5) Гэп на вершине
Гэп вверх с установкой нового максимума на вершине рынка случается довольно часто, как правило, после гэпа рынок дрейфует вверху на низком объеме совсем не долго, затем начинаются продажи.
И последнее, любой прорыв уровня должен сопровождаться повышенным объемом, если прорыв состоялся на низком объеме, есть повод задуматься а не ложный ли это прорыв. Возможно всего лишь на всего произошел сбор стопов, и цена вернется как минимум на прежний уровень.
Это повод только задуматься и продолжать наблюдать за рынком, а не действовать немедленно. Хороший сигнал должен заявить о себе так, чтобы и сомнений не оставалось в правильности заключаемой сделки.Для медвежьего рынка все с точностью до наоборот.…
P.S. Ситуации, которые я здесь описал не обязательно встречаются по одиночке, возможны и комбинации из нескольких сигналов.
P.P.S. Анализ объемов нужно проводить на более мелких временных интервалах, дневные и недельные не пойдут. Я лично работаю с часовыми графиками.
P.P.P.S. Прежде чем ринуться в бой, сначала, естественно, стоит проанализировать все на истории. Просто есть много ньюансов, которые следует учитывать. Но в целом это работает, а по другому и быть не может, ведь именно так устроен этот рынок. Анализ рынка без объема это как взгляд на рынок одним глазом, советую вам держать открытыми оба глаза. Дерзайте.